リサーチ方法論
施行日: 2026年7月22日、最終改定日: 2026年7月23日
本文書は、TVIEW LAB（以下「当社」）が発行するリサーチ、指標、バックテスト、市場分析に適用される方法論を定めるものです。当社のリサーチ原則が目指すべき方向性を示すものであるとすれば、本文書はその原則を実際の成果物に適用するための手順および最低基準です。
本文書に定める方法論は、当社のすべての公開リサーチに一貫して適用されます。利用者は結果を解釈する際に、本文書に記載された前提および限界についても合わせてご理解ください。
§1. 適用範囲
本文書は、以下の成果物に適用されます。
- 当社が発行する戦略レポート
- 指標分析および組み合わせ検証の結果
- バックテスト結果および統計指標
- 市場レビューおよびデータサマリー
利用者が独自に行うリサーチやサードパーティのデータには適用されません。
§2. データソース
- 市場データ：TradingView、取引所公開API、公認データベンダー
- マクロデータ：各国統計局、中央銀行、公共データポータル
- データの時点、調整方法、欠損値処理の原則については、レポート末尾または当社お問い合わせ窓口にてご確認いただけます。
§3. バックテスト設計原則
- 期間：最低3年間、可能であれば市場局面（強気相場、弱気相場、低ボラティリティ期間）をすべて網羅する
- 標本：資産クラスごとの最低流動性基準を満たした銘柄のみを対象とする
- 取引コスト：手数料、スリッページ、スプレッドを反映する。未反映の場合はその旨を明示する
- 資金管理：リスク対比リターン（R-Multiple）、最大ドローダウン、勝率、シャープレシオを併せて報告する
- 再現性：ルールおよびパラメータを結果とともに公開し、第三者による検証が可能となるようにする
§4. 統計的有意性
- 標本数が少ない場合や特定の市場局面に偏った結果については、統計的に有意でない可能性がある旨を併記します。
- 偶然による結果と実質的に有意な結果を区別するため、必要に応じてブートストラップ法、ウォークフォワード分析等の補完的検証を併用します。
§5. バイアス管理
当社は、以下のバイアスを完全に排除することが不可能であることを認め、レポート内において関連するバイアスを明示します。
- 生存バイアス（Survivorship Bias）
- 先読みバイアス（Look-ahead Bias）
- 過学習（Overfitting）
- 標本選択バイアス（Sample Selection Bias）
§6. 限界の開示
- 過去の成績は将来の成績を保証するものではありません。
- バックテスト結果は、実取引環境における遅延、流動性、心理的要因を完全に反映するものではありません。
- 当社が提示する統計指標は参考情報であり、利用者個人の判断に代わるものではありません。
§7. 関連文書
§8. 改定
本文書は、方法論の改善または新たな検証手順の導入が行われた際に改定されます。改定の際は最終改定日が更新され、重要な変更については当社の告知チャンネルを通じてお知らせします。