by Madrid, 트레이딩뷰 2014년 공개
이 지표(Madrid Moving Average Ribbon)는 TVIEW LAB이 만든 것이 아닙니다. 제작자의 공개 코드를 그대로 실행한 값을 다양한 시장에 분석해서 나온 결과를 정리했습니다. 지어낸 후기나 통념은 넣지 않았고, 연구가 입증하지 못한 것은 "확인되지 않음"으로 남겼습니다.
확신을 갖고 들어간 순간, 시장이 나와 반대로 가는 경험, 누구나 겪어봤을 겁니다. 신호를 보고 뒤늦게 뛰어들면 그 자리가 하필 고점이고, 못 버티고 손절하면 그제야 올라갑니다. 정말 운이 나빴던 걸까요? 이 질문의 답을 찾다가, 트레이딩뷰 지표에서 가장 인기 있는 지표 700여 개를 분석하고 그 중 가장 쉽고 직관적인 지표를 선정해서 여러 시장과 시간봉 중에서 변동성을 가장 안정적으로 견딘 조합으로 골라, 처음부터 끝까지 돌려봤습니다.
이동평균선은 한 번쯤 보셨을 겁니다. 가격의 평균을 이은 선이죠. 선 하나로는 "지금 평균 위인가 아래인가" 정도만 알 수 있습니다. 이 지표(Madrid)는 그 선을 기간이 서로 다른 18개 겹쳐 하나의 띠로 만든 것입니다.
18개를 겹치면 선 하나로는 안 보이던 게 보입니다. 18개가 다 같이 한 방향으로 정렬되면 띠가 한쪽으로 길게 뻗고, 방향이 없으면 좁게 뭉쳐 엉킵니다. 흐름이 위를 향하면 초록, 아래를 향하면 빨강으로 물듭니다. 즉 이 지표는 "지금 사라"를 알려주는 게 아니라 "지금 흐름이 어느 쪽으로, 얼마나 정렬돼 있나"를 한눈에 보여주는 도구입니다.
그래서 이 지표를 볼 때 던져야 할 질문도 "색이 뭐냐"가 아니라 "흐름이 한 방향으로 살아있나, 아니면 갈피를 못 잡나"입니다.
이후에 나올 용어들과 기준을 미리 정리해 두었습니다. 용어가 헷갈릴 때는 이 부분을 참고해주세요.
해당 지표 말고도 시중에 있는 수백 가지의 지표들은 성격이 제각각입니다. 그중 이 지표는 단타보다 최소 1시간 봉 이상에서 쓸 때 더 안정적인 결과를 냈습니다. 1분봉이나 5분봉에서는 방향이 너무 자주 바뀌어 안정적인 기준을 잡기 어려웠고, 굳이 단타로 쓴다면 15분 봉 이상을 권장드립니다. 이 연구의 기준은 1시간 봉으로 진행했습니다.
시장도 하나만 본 게 아닙니다. 골드, 오일, 나스닥, 구글, 비트코인처럼 성격이 다른 여러 시장에서도 비교적 안정적으로 활용할 수 있었습니다. 다만 비트코인은 1시간 봉에서도 방향 전환이 워낙 잦아 안정적이지 않았습니다.
먼저 가장 단순한 방법, "초록이 뜨면 산다"부터 봤습니다. 여기서부터 나오는 결과는 모두 나스닥 1시간봉 기준이라, '4봉'은 4시간을 뜻합니다. 초록으로 막 바뀐 자리가 1,116번이었는데, 그중 약 43%(475번)는 4봉(4시간)도 안 돼 다시 빨강이나 혼조로 되돌아간 가짜 전환이었습니다. "초록이 떴다"만 보고 들어가면 절반 가까이가 거짓 돌파였습니다.
그래서 초록이 뜨자마자 사는 게 아니라, 추세가 살아있는 동안 가격이 18개 선으로 된 띠 안쪽까지 눌렸다가 다시 띠 위로 올라서는 자리(눌림목)에서 들어가는 방법을 중점으로 진입 시점이 가장 안정적인 결과를 보여줬습니다.
정리하면, 이 지표는 방향이 한 번 확실히 터진 추세장에서는 강했지만, 급락과 급반등이 오가며 방향이 계속 뒤집히는 장세에서는 약했습니다. 추세추종형 지표의 성격 그대로였습니다. 다만 이 결과는 프로그램의 기계적인 진입과 손절을 기준으로 한 것이라, 개인의 레버리지나 익절 손절 타이밍에 따라 결과는 얼마든지 달라질 수 있습니다.
TVIEW LAB이 직접 분석한 리포트를 이어서 볼 수 있습니다.
