Metodologia de Pesquisa
Data de vigência: 22 de julho de 2026, Última revisão: 23 de julho de 2026
Este documento descreve a metodologia aplicada às pesquisas, indicadores, backtests e análises de mercado publicados pela TVIEW LAB (doravante "Empresa"). Se os Princípios de Pesquisa da Empresa representam sua orientação geral, este documento é o procedimento e o padrão mínimo para aplicar esses princípios aos produtos concretos.
A metodologia descrita neste documento é aplicada de forma consistente a todas as pesquisas públicas da Empresa, e os usuários devem compreender as premissas e limitações aqui estabelecidas ao interpretar os resultados.
§1. Escopo de Aplicação
Este documento aplica-se aos seguintes produtos:
- Relatórios de estratégia publicados pela Empresa
- Resultados de análise e validação de combinações de indicadores
- Resultados de backtests e métricas estatísticas
- Revisões de mercado e resumos de dados
Não se aplica a pesquisas realizadas de forma independente pelos usuários nem a dados de terceiros.
§2. Fontes de Dados
- Dados de mercado: TradingView, APIs públicas de corretoras e exchanges, fornecedores de dados credenciados
- Dados macroeconômicos: institutos de estatística nacionais, bancos centrais, portais de dados públicos
- O momento dos dados, o método de ajuste e os critérios para tratamento de valores ausentes podem ser consultados ao final de cada relatório ou por meio dos canais de atendimento da Empresa.
§3. Princípios de Estruturação do Backtest
- Período: mínimo de 3 anos, preferencialmente abrangendo diferentes fases de mercado (tendência de alta, tendência de baixa e períodos de baixa volatilidade)
- Universo de ativos: inclui apenas ativos que atendem ao critério mínimo de liquidez por classe de ativo
- Custos de transação: taxas de corretagem, slippage e spread são considerados; caso não sejam, esse fato é explicitamente declarado
- Gestão de capital: retorno ajustado ao risco (R-Múltiplo), drawdown máximo, taxa de acerto e índice de Sharpe são reportados em conjunto
- Reprodutibilidade: regras e parâmetros são divulgados junto aos resultados para permitir verificação independente por terceiros
§4. Significância Estatística
- Quando o tamanho da amostra é reduzido ou o período analisado apresenta viés de fase de mercado, a possível ausência de significância estatística é expressamente indicada.
- Quando necessário, análises complementares como bootstrap e walk-forward são realizadas para distinguir resultados casuais de resultados estatisticamente significativos.
§5. Gestão de Vieses
A Empresa reconhece que a eliminação completa dos vieses abaixo é impossível e os identifica explicitamente em cada relatório.
- Viés de sobrevivência (Survivorship Bias)
- Viés de antecipação (Look-ahead Bias)
- Sobreajuste (Overfitting)
- Viés de seleção amostral (Sample Selection Bias)
§6. Divulgação de Limitações
- Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro.
- Os resultados de backtest não refletem integralmente as latências, a liquidez e os fatores psicológicos do ambiente de negociação real.
- As métricas estatísticas apresentadas pela Empresa são materiais de referência e não substituem o julgamento individual do usuário.
§7. Documentos Relacionados
- Princípios de Pesquisa, princípios de pesquisa da Empresa
- Política Editorial, princípios de edição e uso de IA
- Aviso de Risco de Investimento, riscos relacionados a investimentos
- Isenção de Responsabilidade, natureza do serviço e escopo de responsabilidade
- Termos de Uso, disposições gerais contratuais
§8. Revisões
Este documento é revisado quando a metodologia é aprimorada ou novos procedimentos de verificação são introduzidos. A data da última revisão é atualizada a cada alteração, e mudanças relevantes são comunicadas pelos canais oficiais de avisos da Empresa.